PRÉCHAUFFER le four à 400 °F.
BATTRE l'œuf et l'eau jusqu'à homogénéité; réserver. Sur une surface légèrement enfarinée, abaisser la feuille de pâte feuilletée en un rectangle de 14 po x 10 po, puis la couper en deux dans le sens de la longueur. Badigeonner légèrement l'abaisse du mélange à l'œuf.
PARSEMER également sur l'une des moitiés de la pâte 3 cuillerées à soupe de fromage et le piment de Cayenne, puis recouvrir des tranches de jambon. Déposer l'autre moitié de la pâte par-dessus, côté badigeonné vers le bas. Aplatir légèrement avec un rouleau à pâtisserie pour sceller. Badigeonner le dessus du mélange à l'œuf.
ROULER serré de façon à obtenir une bûche de 14 pouces, en commençant par un côté long. Couper en 24 tranches sur la largeur. Disposer les tranches, côté coupé en dessous, sur une plaque à pâtisserie tapissée de papier sulfurisé. Les badigeonner du reste du mélange à l'œuf et les parsemer du reste du fromage.
FAIRE cuire au four de 12 à 14 minutes ou jusqu'à ce que les spirales soient dorées. Servir chaud ou à température ambiante.